量化分析

回測績效 – 新手一定要注意的數據

回測績效 – 新手一定要注意的數據
只要是交易的回測,尤其對於剛開始的交易新手, 我建議一定要觀察一樣很重要的績效數據: "平均獲利" 計算方式如下: 平均獲利=總獲利/總交易筆數 (單位:每年) 任何數字在單獨觀察時,都沒有意義, 因此還需要將 平均獲利 相對2個數字做比較 1. 交易成本 包含手續費、交易稅、滑價等,所付出的總成本。 2. 平均交易週期(交易次數) 即一次交易平均持有多久。 持有越久,交易次數就越低, 持有越短,...