程式交易

程式交易策略教學:靠「程式交易」每年獲利30%可能嗎?

程式交易策略教學:靠「程式交易」每年獲利30%可能嗎?
程式交易是什麼? 「程式交易,到底在做些什麼?」 「有可能靠程式交易,一年賺20%以上嗎?」 過去有很多朋友,問了提到這些問題, 程式交易常常被很多人誤以為是一個神奇的公式或印鈔機, 一被問到這個問題,我通常這樣回答: 「程式交易,就是你把自己想的交易方法叫電腦去做。」 你想的事情會賺錢,電腦就幫你賺; 你想的事情會賠錢,電腦就幫你賠,而且還是穩定的賠。 我在剛開始學投資時 遇到了 2件困擾的事情...

投資獲利…別開心得太早,事實上,錯誤的投資方法也能賺到錢?

投資獲利…別開心得太早,事實上,錯誤的投資方法也能賺到錢?
「我這個方法,最近都一直有獲利,你幫我看看。」 一位朋友, 最近讓我幫他做投資策略的回測, 他的策略很簡單,所以用程式很快就測出結果, 看到結果後,他很難接受... 「我最近用這方法賺了快一倍,結果怎麼會這麼差,你是不是參數有設錯?」 根據過去經驗, 大多數的策略回測出來,通常結果都比預期差, 原因只是因為短期內的成果是過度理想。 「這代表你短線上看到的獲利,長期來說並不可行。」我說。 儘管如此,...

處理虧損

處理虧損
先預想買進持有標的物的一個市況「當天從平盤漲停,再下跌回到平盤。」在這過程中,心情會經歷了甚麼樣的變化? 是高興多一點? 還是惋惜多了點? 處理虧損最困難的並不是止損的行動, 而是面對虧損時的心理狀態。 再試想一種市況, 「當天從平盤跌停,再上漲回到平盤。」 是痛苦多一點,還是僥倖多了一點? 事實上,這兩種市況從結果來看並沒有差別, 市場上有一部分人經歷其中一種市況, 必然有另一部分經歷另一種, ...

名詞介紹:系統交易 vs 程式交易

名詞介紹:系統交易 vs 程式交易
程式交易是一種方法,系統交易則是一種概念。程式交易是體現交易系統最具代表性的方法, 但系統交易不一定得靠程式交易來實現。 「系統交易」 在於建立完成的交易系統, 從策略邏輯與假說形成、數據引入、策略架構、進出場、風險控管、資金管理、回測與實測等等。利用有系統的方式,摒除人性,建立起一套透過紀律便能獲利的策略。 聽起來跟程式交易很像嗎? 「程式交易」 就只是將交易流程自動化罷了。 但它最大的價值在於...