量化分析

台灣國發會景氣燈號對判斷未來股市表現有用嗎?報酬數據實際回測

台灣國發會景氣燈號對判斷未來股市表現有用嗎?報酬數據實際回測
前陣子用台股景氣燈號做了一個回測,覺得很有趣。 景氣燈號,是拿好幾個經濟指標統合而成的指標,最終有5個燈,代表市場由冷到熱, (以下假設1燈最冷[藍燈]、5燈最熱[紅燈],這樣理解比較簡單)。 假設根據2021年11月公佈的燈號來買賣持有台股大盤指數,測試5個策略(內文有詳細解說), 以下是回測數據和一些個人的解析看法。 如果還不清楚景氣燈號是什麼?可以先閱讀:景氣燈號指標是什麼?

量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包

量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包
量化交易(Quantitative Trading)是指並非透過個人主觀、自己的認知去判斷, 而是透過數據運算來判斷做決策,是一種依靠數學和統計模型來辨別市場交易的策略。 這篇文章市場先生介紹量化交易策略是什麼、怎麼做、有哪些類型及優點缺點介紹。

美國總統大選與股市表現的影響?3個統計數據告訴你

美國總統大選與股市表現的影響?3個統計數據告訴你
2020美國總統大選,開票結果會在11/3(美國時間)公布, 在這之前曾經有很多讀者詢問,美國總統大選對市場有什麼影響? 這篇文章市場先生帶你從3個數據來看美國總統大選,包含選舉前、選舉後,與股市之間的關係, 透過過去從1920年代一直到現在,接近100年的歷來美國總統大選結果,來看看統計數據告訴我們什麼事。

基金ETF投資績效實測比較:定期定額 vs 定期定值 vs 定期定股

基金ETF投資績效實測比較:定期定額 vs 定期定值 vs 定期定股
買過基金或ETF的人都聽過「定期定額」的概念,以前市場先生也分享過關於定期定額的教學文章。 如果還不懂可先閱讀:什麼是定期定額投資? 但是你聽過什麼是「定期定值」、「定期定股」的投資方式嗎? 這些投資方法,都是過去人們為了對定期定額做出調整改善,因此發明的方式。 這篇文章市場先生帶你快速了解三者的差異,並且直接實測績效給你看, 包含以下幾個部分: 什麼是定期定額?實測0050績效如何? 什麼是定期...

投資獲利…別開心得太早,事實上,錯誤的投資方法也能賺到錢?

投資獲利…別開心得太早,事實上,錯誤的投資方法也能賺到錢?
「我這個方法,最近都一直有獲利,你幫我看看。」 一位朋友, 最近讓我幫他做投資策略的回測, 他的策略很簡單,所以用程式很快就測出結果, 看到結果後,他很難接受... 「我最近用這方法賺了快一倍,結果怎麼會這麼差,你是不是參數有設錯?」 根據過去經驗, 大多數的策略回測出來,通常結果都比預期差, 原因只是因為短期內的成果是過度理想。 「這代表你短線上看到的獲利,長期來說並不可行。」我說。 儘管如此,...

學投資如果這樣用「EXCEL」,等於賺到10年投資經驗!

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「學投資感覺好慢,有快一點的方法嗎?」 一位朋友最近終於開完戶,戶頭匯了錢, 開始看一些投資入門書,並且練習模擬操作。 「你當初到底是怎麼學的?」她問, 回想當年第一次投入股市, 因為沒人教,也不知道該看些什麼書, 所以只能聽營業員報明牌,還有看書照著技術分析操作。 但操作賠錢幾次以後, 我開始懷疑,到底是我沒天分,還是這些書上的東西在胡扯。 在某個翻來覆去的夜晚,忽然想通了一件事: 「如果一個投...