程式交易

【專有名詞 – 滑價成本】當沖交易為什麼不適合用順勢策略進場?

「我在網路上看到一個 台指期 的策略,你幫我回測看看?」 2年前,一位朋友曾經問過這樣的問題。 「這個當沖策略平均一天進出5次,每次停損設8點,勝率約40%,但獲利時可以賺一大段!」 「勝率40%?所以是順勢策略?」我問, 順勢策略 簡單來說,就是追強賣弱, 在上漲的時候,認為趨勢會持續向上,所以買進。 例如:股價創新高時買進、KD黃金交叉買進、均線多頭排列買進。 在下跌的時候,認為趨勢會持續向下...
【專有名詞 – 滑價成本】當沖交易為什麼不適合用順勢策略進場?

如何開一間屬於你的「一人基金公司」?

「市場先生,為什麼基金公司要請很多的人?」 今天在咖啡廳和朋友聊到這個問題, 他認為大多數的基金公司應該要跟巴菲特一樣, 只需要一人或少數幾人就能做出決策。 在現實中,許多大資金的操作管理者,通常也是一個人做決策, 尤其在私募基金基本上是如此。 但在檯面上看到的許多共同基金,組織有許多的部門存在。 「這麼多部門有用嗎?一個人可以取代這些部門嗎?」 這是個好問題, 如果「做投資」相當於「管理一間公司...
如何開一間屬於你的「一人基金公司」?