選擇權

經濟數據公布時,如何進行選擇權操作?以E-迷你標普500指數期權為例試算損益

經濟數據公布時,如何進行選擇權操作?以E-迷你標普500指數期權為例試算損益
本篇文章將E-迷你標普500指數期權(代號:ES)的週選擇權為例,假設投資人分別於2023與2024年的兩次聯準會利率政策公佈前,佈局週選擇權的多頭/空頭策略,藉此了解ES選擇權的報酬風險特性及損益計算方式。 在看策略的損益試算之前,會先簡短介紹週選擇權與期貨的差異、注意事項及風險。

掩護性買權是什麼?一文看懂運作方式及優缺點

掩護性買權是什麼?一文看懂運作方式及優缺點
掩護性買權是一種交易策略,它並不是單純的選擇權策略,而是一種在既有現貨或者期貨長線部位上加上選擇權部位的操作方式。 主要常被基金經理人或某些長期投資者使用,在認為近期股價不會有太大上漲波動的時候,藉由選擇權部位來提供一些額外報酬。 本篇文章,市場先生將用簡單易懂的方式介紹什麼是掩護性買權,並且提供運作的範例以及告訴你它的優缺點是什麼。

勝率9成並非不可能,「選擇權賣方策略」就能辦到,但你敢用嗎? (內附 回測Excel 下載)

勝率9成並非不可能,「選擇權賣方策略」就能辦到,但你敢用嗎? (內附 回測Excel 下載)
「勝率99%? 10年交易 300次只虧過 2次?」 「這會不會太扯?」 大約3~4年前,朋友拿著雜誌上的一個投資策略,和我討論。 那是一個台指選擇權賣方策略, 由某國立知名大學教授,自己實測和操作的方法, 號稱穩穩賺,每年輕鬆50~60%報酬率。 最近剛好又談起這件事, 原文出處已經找不到,但在網路上搜尋,有幾篇文章可以參考: 相關文章1 相關文章2