為什麼你要做回測?

回測，回溯測試 (back test)。
意指運用歷史資料，對你的策略進行測試。

它有很多細節，而今天要談論的問題是，

為什麼你「必須」要回測？

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兩千多年前有這樣一個故事：

有一個無神論者，有人拿出個畫板給他看，
上面畫了幾個信神者在禱告，
後來，在一次船難下，他們存活了下來。
這個畫板隱含的意思是，
禱告可以保護你不被淹死。

於是，
無神論者問道：

「那些禱告而後來淹死的人，他們的畫像在哪裡？」

–摘自黑天鵝效應 – 沉默的證據

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這故事告訴我們，
目前的各種「現象」，只是一種片面的幻覺。

就像你照著Amazon或Ｇoogle他們所謂的成功哲學，
重複做一次，
你也不會變出個同樣的玩意一樣。

回溯測試，其實是這些幻覺的集合體，
但透過足夠的樣本，
則可以大幅的降低這種幻覺的危險程度，

如同你想橫越快車道，
觀察了一分鐘沒有車子就想橫越過去，
與觀察了數年，找出較容易沒有車的時段橫越，
雖然還是在冒險，
但後者顯然安全的多，
透過過去資料，實際上你也不必費時數年。
或許我們可以把回測稱為：「先看看墳場。」

我們常看到許多書籍，
急著把某些人的成功方法銷售給你，
我想他們一定沒統計過，
其他也具有如此信念的人，
有多少人最後沒有步上成功。

下次有人向你展現做某些事的美好成果，
並宣稱這些事情多有效時，
先看看墳場裡，是不是也埋著更多做同樣事情的人。

附帶一提，最擅長製造這種幻覺的人，叫做記者。

本文為資訊整理與觀念教學分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前務必自行研究分析判斷。