資產配置

現金拖累(Cash Drag)是什麼?6個祕訣教你避免現金拖累投資績效

在投資的社團裡,常常會看到有人分享因為買了哪支飆股, 短短幾天內就獲利幾十趴甚至100%,看到這些數字,也許有些人會很羨慕,心裡想如果我的錢也在短時間內翻倍,那該有多好? 你身邊可能也聽過一些朋友談過類似的例子,靠某一交易賺了驚人的報酬%數, 但事實上真的有這麼好賺嗎? 當然不是,數字不是這樣看的。 這篇文章市場先生介紹現金拖累(Cash Drag),這是一個原先用在共同基金中的術語,不過也可以用...
現金拖累(Cash Drag)是什麼?6個祕訣教你避免現金拖累投資績效

2020》9月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

這篇文章記錄2020年4~9月資產配置帳戶的投資組合績效變化,以及心得想法。 由於繼3月大跌後,後面4~9市場就呈現蠻穩定的狀況,沒什麼特殊的,所以就到9月止一併做個紀錄。 關於帳戶績效追蹤: 市場先生在2019年2月底分享了一篇教學, 可閱讀:如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫? 提供一個公開投資組合與績效的示教學範帳戶, 透過公開長期的實單操作一個簡單的投資策略, 來讓許多投資新手有...
2020》9月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

什麼是美林投資時鐘?(Merrill Lynch Investment Clock)如何觀察景氣循環調整資產配置?

美林證券(Merrill Lynch)創辦於1914年,曾是世界最大的證券零售商跟投資銀行之一,總部設於紐約,在2008年時被美國銀行併購。 美林在2004年提出的「美林投資時鐘」(The Investment Clock)理論, 至今已經超過10幾年,但仍是全球廣為流傳、影響力巨大的投資理論之一。 這篇文章市場先生介紹什麼是美林投資時鐘,分為以下幾個部分: 美林投資時鐘是什麼(Merrill L...
什麼是美林投資時鐘?(Merrill Lynch Investment Clock)如何觀察景氣循環調整資產配置?

資產配置投資策略》華爾街投資顧問24種投資組合,過去績效實測完全解析

資產配置是指將資金投資到不同類型的資產類別上,達成期望的風險與報酬配置, 之前市場先生介紹了華爾街資深金融顧問-里克‧法利(Rick Ferri)的24種投資組合, 實際告訴你資產配置投資的策略,包含6種投資主題x 4種風險屬性, 這篇文章就來實測這24種投資組合的過去績效實測, 包含:年化報酬率、標準差、夏普指數、最佳年度報酬、最糟年度報酬、 最大回調的實測結果,來看看各種組合的表現情形。
資產配置投資策略》華爾街投資顧問24種投資組合,過去績效實測完全解析

索提諾比率(Sortino Ratio)是什麼?如何計算?和夏普比率(Sharpe Ratio)有什麼不同?

索丁諾比率(Sortino Ratio)也稱索提諾比率, 和夏普比率(Sharpe Ratio)一樣,都是衡量承受單位風險能創造的報酬的指標, 在基金投資或是資產配置時,用來衡量整個投資組合績效與穩定性。 這篇文章市場先生介紹索提諾比率(Sortino Ratio), 分為以下幾個部分: 什麼是索丁諾比率(Sortino Ratio)? 索丁諾比率(Sortino Ratio)和夏普比率(Shar...
索提諾比率(Sortino Ratio)是什麼?如何計算?和夏普比率(Sharpe Ratio)有什麼不同?